В 1935 году на общественных началах в городе был открыт первый краеведческий музей. С вхождением Западной Белоруссии в состав БССР (02.11.1939 года) музей был национализирован и вновь открыт для посетителей 1 января 1940 года. Вскоре началась Великая Отечественная война. Волковыск пострадал от бомбёжек. Музей был разграблен и закрыт. После войны, 16 апреля 1946 года, Волковысский райисполком принял решение об организации районного краеведческого музея. Благодаря поддержке общества и государства, АН БССР и лично Якубу Коласу, музеям Союза, а также раскопкам, проведённым Г.И.Пехом на месте древнего Волковыска, музейные фонды были пополнены и 1 сентября 1948 года возрожденный краеведческий музей был официально открыт. В то время он разместился в одном из помещений жилого дома на улице Победы. 27 февраля 1953 года Волковысский районный краеведческий музей был преобразован в Военно-исторический музей имени П.И.Багратиона. Экспозиция музея росла как количественно, так и качественно. Экспонаты охватили огромный пласт истории белорусского народа: от возникновения города, его роста и развития, до событий недавней Великой Отечественной войны. Растущий музей нуждался в новых выставочных площадях. В 1989 году началось строительство нового здания музея. 21 сентября 2001 года новое здание было торжественно открыто. Сейчас в нём разместились экспозиции, посвящённые средневековой истории Волковыска, истории города и района в войнах XX века и выставочный зал. В фойе посетители знакомятся с историей музея. В старом здании музея размещена экспозиция, посвящённая важнейшим событиям в жизни П.И.Багратиона, его соратников, их борьбе против наполеоновской Франции в 1805-1814 годах. Ряд экспонатов касаются истории Волковыска в период Отечественной войны 1812 года.