Московский Екатерининский дворец был заложен в конце XVII века по указу Петра I и затем неоднократно перестраивался, отражая смену архитектурных стилей и вкусов царствующих особ.
Музей расположен в старинном особняке, , известном как "Сущевская часть", на Селезневской улице в центре Москвы. Здание является памятником архитектуры XIX века и охраняется государством.