Основанный в 1881 году, музей был создан талантливым дворянином Джан Джакомо Пеццоли, самым изысканным коллекционером произведений искусства девятнадцатого века.
Палаццо Реале, известный как место проведения крупных выставок в Милане, рядом с не менее известным Музеем дель Новеченто, является шедевром неоклассической архитектуры.
Внушительная и элегантная вилла Reale расположена в садах Индро Монтанелли; она также известна как Villa di Belgiojoso в честь одноименного графа, который заказал ее создание в конце 18 века.