Город Улгий, административный центр аймака Баян-Улгий, расположен на крайнем западе Монголии, в 1686 километрах от Улан-Батора, в 80 километрах от границы с Россией и в 130 километрах от границы с Китаем. Город расположен по обе стороны от реки Ховд.