Музей расположен в историческом здании, в котором раньше располагалась Большая школа, которая была открыта как лицей в 1808 году великим сербским просветителем и первым сербским министром просвещения Доситей Обрадовичем.
Памятник благодарности Франции, работы скульптора Ивана Мештровича, был установлен в конце главной аллеи парка Калемегдан в 1930 году как символ дружбы и сотрудничества между Сербией и Францией во время Первой мировой войны.