Здание посольства Италии в Литве расположено в самом центре Вильнюса, на улице Вильняус, в непосредственной близости от кафедрального собора, старого университета и других ключевых архитектурных памятников исторического центра.
Музей расположен в костеле св. Михаила Архангела и отдельных помещениях бывшего монастыря бернардинок, рядом с Бернардинским костелом и костелом св. Анны.
В сентябре 1903г., во время празднования еврейского Нового года, была открыта синагога (архитектор Довидас Розенхаузас). Здание построено в мавританском стиле, на втором этаже есть отдел для женщин и помещения для хора.